中里 大輔 教授（NAKAZATO,Daisuke）

専門分野

応用ファイナンス、技術経営(MOT)

略歴

早稲田大学理工学部卒業。マサチューセッツ工科大学よりPh.D.（オペレーションズリサーチ）取得。

日本興業銀行入行直後に、オプション理論の創始者であるF.Black やM.Scholesの下で、債券オプションシステム開発等に従事するなどの実務経験を積む。金利・為替ディリバティブ商品開発担当後、同行ロンドン支店にてクレジットデリバティブトレーディング用インフラ設計に従事。興銀第一フィナンシャルテクノロジー(株)金融工学第一部取締役部長兼情報技術開発部長、リスク管理業務部門統括管理、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー(株)戦略技術開発部長兼研究理事等を経て、現職。

主な研究業績・著書

論文

「金融工学フロンティア」 『NODE1 金融財政事情研究会』、2000-2003 年

Daisuke Nakazato “Determination of the adequate capital for default protection under

the one-factor Gaussian term structure model”, Journal of Banking & Finance, 2000.

Daisuke Nakazato jointly worked with D. Bertsimas “The distributional Little’s law and

its applications”, Operations Research, 1995.

著書

『プロフェッショナル金融解析』 金融財政事情研究会、2002 年

講義科目

Derivatives Modeling(MSc in Finance)

Mathematical Finance(MSc in Finance)

Credit Modeling and Incomplete Markets(MSc 演習科目)

デリバティブ・モデリング(夜間主プロフェッショナル)

金利ディリバティブ原理とクレジットリスク(夜間主プロフェッショナル)

金融工学とリスクマネジメント(夜間主プロフェッショナル)

コンピューテーショナルファイナンス演習(夜間主プロフェッショナル)

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