Junior Maih 教授
早稲田大学スーパーグローバル大学創成支援事業 ・実証政治経済学拠点では2021年10月から12月にかけてノルウェー中央銀行のJunior Maih教授をお迎えし、「マクロ経済モデルとシミュレーション」と題して計10回の連続ワークショップを開催しました。
Maih教授の専門はマクロ経済学。中でも動学的一般均衡モデルの数値解析、シミュレーション、パラメータの推定に関する分野で、とりわけレジームが変化するようなマクロ経済モデルの解析についての世界的な権威です。このワークショップでは、Maih教授が開発したRISE toolboxを用いた様々な推定方法、モデルの解析手法について幅広く解説して頂きました。
最適金融政策とそれ以外の金融政策についてのシミュレーション
金融政策についてのパラメータの推定
本学でのワークショップは3回目で、前回同様オンライン開催の運びとなりました。しかしながら、オンラインの利点を生かし、日本各地のみならず世界中から参加者が集い大盛況となりました。シリーズを通じ、毎回大勢の大学院生をはじめ教員や研究者らが闊達な議論を繰り広げました。
「マクロ経済モデルとシミュレーション」を受講して
ワウンケアー・コンポップ（WONGKAEW, Kongphop）
経済学研究科 M2
Special Workshop on Macroeconomic Modeling and Simulation offered a series of comprehensive lessons about the regime-switching DSGE model (RS-DSGE). RS-DSGE is a pioneered modelling strategy that provides an insightful perspective of critical macroeconomic issues such as monetary policy implementation at the zero lower bound. The workshop offered a perfect bridge between real-world macroeconomic problems, theoretical underpinnings, and quantitative methodologies. Professor Maih guided me intuitively to explore both theoretical and practical aspects of RS-DSGE, covering both the solution and estimation strategies. The workshop also gave practical insights and techniques that I can put into practice. Thank you for the valuable experience.
村上 勇気（MURAKAMI, Yuki）
経済学研究科 M1
In the workshop we learned various techniques necessary to conduct research with the DSGE models. What made this workshop outstanding was the lectures focused on solving and estimating the regime switching DSGE models as well as usual constant parameter DSGE models. Technical problems such as solving and estimating regime switching models are attracting interests from macroeconomists and Professor Maih is a leading scholar in this field. We learned how to tackle these problems using RISE toolbox developed by Professor Maih which helps economists to work on regime-switching models in an appropriate manner. This workshop was a meaningful opportunity to learn from a great economist and interact with participants from around the world.
