Waseda Goes Global: A Plan to Build a Worldwide Academic Network That Is Open, Dynamic and Diverseスーパーグローバル大学創成支援「Waseda Ocean構想」

News

ニュース

特別ワークショップ 『マクロ経済モデルシミュレーション』開催のお知らせ

SGU実証政治経済学拠点では昨年度に引き続き、ジュニオール・マイ教授による「マクロ経済モデルシミュレーション」特別ワークショップを開催します。

 

概要

本ワークショップではマクロ経済モデルのシュミレーションに関する初歩的な導入を行う。大学院またはそれ以上の知識が望ましいが、動学的一般均衡モデル(DSGEモデル)、またはそれを取り扱うRISEツールボックスの基礎知識を前提としない。各人がDSGEを解くにあたっての基本的な方法を理解し、その後自習し、実施できるレベルまで引き上げることに到達点を置く。補助的な参考文献は適宜指示する。

講師:ジュニオール・マイ教授(ノルウェー中央銀行、ノルウェービジネススクール)

日時:10月18日~12月20日 毎月曜日 16:30~18:00(JST) 全90分 × 10回

場所:ZOOM

対象:大学院生・教員・一般

参加費:無料

申込み:浜野 正樹(早稲田大学政治経済学術院 教授)[email protected]

推奨環境:Matlab (core matlab, optimization toolbox, statistics toolbox)
MikTex, dropbox, oxedit (optional)

 

ワークショップ詳細

Lecture 1: Constant-parameter DSGE modeling and Introduction to RISE (10/18)

A prototypical DSGE model
Solution strategies
The RISE programming environment
Implementation of the model
Calibration
Deterministic solutions

Lecture 2: Solving the steady state (10/25)

Analytical solution: The steady state model
Analytical solution: The steady state file
Endogenous parameters
Numerical solutions: Equation simplification
Numerical solutions: alternative solvers
Numerical solutions: constraints on the search space
Numerical solutions: block triangularization
The balanced-growth path of nonstationary models

Lecture 3: Stochastic solution via first-order perturbation (11/1)

The dynamics
Basic usages of the solution
Simulations

Lecture 4: Bayesian Estimation (11/8)

Implementation of priors
Measurement errors: importance and implementation
Posterior maximization
Posterior simulation
Illustrating uncertainty
Endogenous priors
Indirect inference

Lecture 5: Optimal policy (11/15)

Commitment
Discretion
Loose commitment

6. Lecture 6: Perturbation solutions of Regime Switching DSGE models with constant transition probabilities (11/22)

A prototypical model and the RISE implementation
Perturbation approaches
Multiplicity of steady states and their implications
Dynamic solution and mean-square stability
Independent Markov processes
Parameters controlled by several Markov processes

7. Lecture7: Regime Switching DSGE models with time-varying transition probabilities (11/29)

Endogenous probabilities in the prototypical model
Higher-order perturbation
Dynamic solution and heuristic stability
Computation of moments
Simulation

8. Lecture 8: Bayesian Estimation of Regime Switching DSGE models (12/6)

Filtration and Likelihood computation in the presence of regime switching
State normalization and nonlinear constraints
Priors implementation
Nonlinear constraints
Posterior maximization and posterior simulation

9. Lecture 9: Further topics in Bayesian estimation (12/13)

Computation of Marginal data density
Convergence diagnostics
Model comparison

10. Lecture 10: Optimal Ramsey Policy under regime switching (12/20)

 

Dates
  • 1018

    MON
    2021

    1220

    MON
    2021

Place

ZOOM

Tags
Posted

Wed, 06 Oct 2021

Page Top
WASEDA University

早稲田大学オフィシャルサイト(https://www.waseda.jp/inst/sgu/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。

推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。より快適にご利用いただくため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。

このままご覧いただく方は、「このまま進む」ボタンをクリックし、次ページに進んでください。

このまま進む

対応ブラウザについて

閉じる