SGU実証政治経済学拠点では昨年度に引き続き、ジュニオール・マイ教授による「マクロ経済モデルシミュレーション」特別ワークショップを開催します。
概要
本ワークショップではマクロ経済モデルのシュミレーションに関する初歩的な導入を行う。大学院またはそれ以上の知識が望ましいが、動学的一般均衡モデル（DSGEモデル）、またはそれを取り扱うRISEツールボックスの基礎知識を前提としない。各人がDSGEを解くにあたっての基本的な方法を理解し、その後自習し、実施できるレベルまで引き上げることに到達点を置く。補助的な参考文献は適宜指示する。
講師：ジュニオール・マイ教授（ノルウェー中央銀行、ノルウェービジネススクール）
日時：10月18日～12月20日 毎月曜日 16：30～18：00（JST） 全90分 × 10回
場所：ZOOM
対象：大学院生・教員・一般
参加費：無料
申込み：浜野 正樹（早稲田大学政治経済学術院 教授）[email protected]
推奨環境：Matlab (core matlab, optimization toolbox, statistics toolbox)
MikTex, dropbox, oxedit (optional)
ワークショップ詳細
Lecture 1: Constant-parameter DSGE modeling and Introduction to RISE (10/18)
A prototypical DSGE model
Solution strategies
The RISE programming environment
Implementation of the model
Calibration
Deterministic solutions
Lecture 2: Solving the steady state (10/25)
Analytical solution: The steady state model
Analytical solution: The steady state file
Endogenous parameters
Numerical solutions: Equation simplification
Numerical solutions: alternative solvers
Numerical solutions: constraints on the search space
Numerical solutions: block triangularization
The balanced-growth path of nonstationary models
Lecture 3: Stochastic solution via first-order perturbation (11/1)
The dynamics
Basic usages of the solution
Simulations
Lecture 4: Bayesian Estimation (11/8)
Implementation of priors
Measurement errors: importance and implementation
Posterior maximization
Posterior simulation
Illustrating uncertainty
Endogenous priors
Indirect inference
Lecture 5: Optimal policy (11/15)
Commitment
Discretion
Loose commitment
6. Lecture 6: Perturbation solutions of Regime Switching DSGE models with constant transition probabilities (11/22)
A prototypical model and the RISE implementation
Perturbation approaches
Multiplicity of steady states and their implications
Dynamic solution and mean-square stability
Independent Markov processes
Parameters controlled by several Markov processes
7. Lecture7: Regime Switching DSGE models with time-varying transition probabilities (11/29)
Endogenous probabilities in the prototypical model
Higher-order perturbation
Dynamic solution and heuristic stability
Computation of moments
Simulation
8. Lecture 8: Bayesian Estimation of Regime Switching DSGE models (12/6)
Filtration and Likelihood computation in the presence of regime switching
State normalization and nonlinear constraints
Priors implementation
Nonlinear constraints
Posterior maximization and posterior simulation
9. Lecture 9: Further topics in Bayesian estimation (12/13)
Computation of Marginal data density
Convergence diagnostics
Model comparison
10. Lecture 10: Optimal Ramsey Policy under regime switching (12/20)
