専門分野
インベストメント、応用ファイナンス
略歴
京都大学経済学部卒業。米マサチューセッツ工科大学でPh.D.(Economics)取得。
シカゴ大学ビジネススクール助教授、ソロモン・ブラザーズ(現シティグループ)マネジング・ディレクター、法政大学経営学部教授、シンプレクス共同創業者・取締役、シンプレクス・アセット・マネジメント取締役、一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授等を経て、現職。日本ファイナンス学会理事、証券アナリスト試験委員等を歴任。企業年金連合会資産運用諮問委員を兼務。
主な研究業績・著書
論文
“Complex Financial Products in Japan: Evolution of Structured Products and Regulatory Responses”, Current Developments in Monetary and Financial Law, Volume 6, International Monetary Fund, 2013.
「オプション理論の観点から見たヘッジファンドの成功報酬」, 大阪証券取引所『先物・オプションレポート』、2006年2月
「イールドカーブ戦略の理論と実践:米国債券市場における経験と展望」、『証券アナリストジャーナル』、2005年12月
「ヘッジファンドの運用手法~マーケット・ニュートラル戦略を中心に~」、『証券アナリストジャーナル』、2003年4月
「スワップ信用リスクのプライシング」、『証券アナリストジャーナル』、1997年10月
“Ricardian Equivalence in the Presence of Capital Market Imperfections”, Journal of Monetary Economics, Vol. 20, 1987.
著書
『ヘッジファンド・テクノロジー:金融技術と投資戦略のフロンティア』(共著) 東洋経済新報社、2000年。
「アービトラージ戦略のリスク・リターン評価」(松浦克己・米澤康博編著『金融の新しい流れ―市場化と国際化―』第12章執筆)、郵政研究所研究叢書、日本評論社、2002年。
「ポスト・ビッグバンの企業金融」(藤村博之・洞口治夫編著『現代経営学入門』第4章執筆)、ミネルヴァ書房、2001年。
ブルース・タックマン『債券分析の理論と実践』改訂版(共訳)、東洋経済新報社、2012年。
講義科目
Fixed Income Investments (MSc in Finance)
Asset Allocation (MSc in Finance)
Seminar – Topics in Fixed Income Strategies (MSc in Finance)
債券インベストメント(MBA夜間主プロ)
ヘッジファンド(MBA夜間主プロ)
債券投資戦略演習(MBA夜間主プロ)