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高等研究所セミナーシリーズ【政治・経済・法の計量分析】
Waseda Organizational and Financial Economics Seminar
機関投資家はアノマリーを活用しているのか? 日本の株式市場における検証

講演者 岩澤誠一郎氏(名古屋商科大学 経済学部 教授)
講演者のプロフィールはこちらPDFファイルを開きます
日 時 2015年1月19日(月) 13:00~14:30
会 場 早稲田大学 早稲田キャンパス11号館11階 1112号室新規ウィンドウが開きます
主 旨 機関投資家は、市場の非効率「アノマリー」を活用して最終顧客に超過リターンをもたらすことが期待されている。 我々は、日本の株式市場を対象として、この「洗練された機関投資家仮説」を検証するべく、米国市場を中心とする実証研究で、CAPMに対し超過リターンをもたらすことが知られている10のファクターにつき、海外投資家、国内投資信託、国内年金信託の各機関投資家がこれらの「アノマリー」を活用して超過リターンを生み出しているかどうかを調査した。 我々の検証結果は、総じて、仮説に対し非整合的であった。
プログラム
13:00
開会の挨拶(宮島英昭)
13:05
講演
14:05
質疑応答
14:25
閉会の挨拶(宮島英昭)
対 象 学部生・大学院生・研究者・教職員 等
主 催 早稲田大学産業経営研究所
早稲田大学高等研究所
申込み 事前申し込み不要です。直接会場にお越しください。

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