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准教授 玉置健一郎

ambience_arrow01_RE.png主な研究分野

金融時系列分析

ambience_arrow01_RE.png主な研究業績

Masanobu Taniguchi, Junichi Hirukawa, and Kenichiro Tamaki, Optimal Statistical Inference in Financial Engineering, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2008

Masakazu Miura, Kenichiro Tamaki, and Takayuki Shiohama, Asymptotic expansion for term structures of defaultable bonds with non-Gaussian dependent innovations, Asia-Pacific Financial Markets, vol. 20, no. 4, pp. 311-344, 2013

Masanobu Taniguchi, Kenichiro Tamaki, Thomas J. DiCiccio, and Anna Clara Monti, Jackknifed Whittle estimators, Statistica Sinica, vol. 22, no. 3, pp. 1287-1304, 2012

Yusuke Maeyama, Kenichiro Tamaki, and Masanobu Taniguchi, Preliminary test estimation for spectra, Statistics & Probability Letters, vol. 81, no. 11, pp. 1580-1587, 2011

Tetsuhiro Honda, Kenichiro Tamaki, and Takayuki Shiohama, Higher order asymptotic bond price valuation for interest rates with non-Gaussian dependent innovations, Finance Research Letters, vol. 7, no. 1, pp. 60-69, 2010

Kenichiro Tamaki, Second order properties of locally stationary processes, Journal of Time Series Analysis, vol. 30, no. 1, pp. 145-166, 2009

ambience_arrow01_RE.png略歴

2000年3月 早稲田大学理工学部数理科学科 卒業
2002年3月 早稲田大学大学院理工学研究科 修士課程 修了
2005年3月 早稲田大学大学院理工学研究科 博士課程 退学
2005年4月 早稲田大学理工学術院 助手
2006年3月 博士(理学) 早稲田大学
2008年4月 早稲田大学政治経済学術院 准教授

ambience_arrow01_RE.png最近の研究関心

研究目的は,時系列分析の手法を発展させ,株価や為替レートに代表される金融データの分析に応用することである.特に,一般化経験尤度法などを用いて容易で頑健な分析手法を構築し,データの関連性を明らかにすること目指している.また,高次漸近理論を用いて,オプションなどの金融商品の価格評価に対して,原資産価格が与える影響についても研究を行っている.

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